Banche: come integrare il rischio climatico nel credito in 8 mosse

Oltre il 60% delle istituzioni finanziarie a livello globale, secondo una nuova analisi condotta da McKinsey & Company in collaborazione con l’International association of credit portfolio managers, dichiara di aver incrementato negli ultimi due anni l’utilizzo di tecniche avanzate come il machine learning per la gestione del portafoglio crediti. E una percentuale ancora maggiore, superiore al 75%, prevede che queste tendenze continueranno anche nel prossimo biennio. Eppure, le banche che affermano di aver automatizzato le decisioni per oltre il 50% del portafoglio restano una nicchia (circa l’11% per i portafogli pmi e il 4% per il midmarket). Con l’86% che cita l’analisi del rischio climatico come una delle principali sfide.

Machine learning: vantaggi e ostacoli per le banche

Il report, dal titolo Data and analytics innovations in credit portfolio management, è stato condotto su un campione di 44 istituzioni finanziarie al fine di sondare gli ultimi sviluppi sul fronte dell’analisi dei dati per la gestione del portafoglio crediti. Le intervistate che hanno automatizzato interamente le decisioni per la maggior parte del portafoglio dichiarano innanzitutto di aver ottenuto un beneficio significativo in termini di tempi di esecuzione: si parla di una riduzione compresa tra il 10 e il 50% nel caso del 30% dei portafogli pmi, del 13% dei portafogli midmarket, del 3% dei portafogli corporate e del 12% dei portafogli corporate real estate. Ma sono diversi gli ostacoli citati, tra cui la valutazione della qualità dei dati, la reperibilità di talenti e la difficoltà di validare e spiegare le nuove soluzioni.

Rischi climatici e credito: 5 fattori da considerare

Alla domanda sulle maggiori sfide che li attendono nei prossimi anni, il 58% indica i requisiti patrimoniali, di accantonamento e normativi per i modelli di stress-testing, il 42% l’incorporazione dei modelli di machine learning all’interno dei vincoli normativi e l’86% il rischio climatico. Il 35% di coloro che hanno già avviato gli stress test sul clima, sta infatti adattando i modelli di credito esistenti, il 33% sta considerando di sviluppare nuovi modelli di credito e il 33% non ha ancora preso in esame il tema. Ma, secondo McKinsey e Iacpm, le banche “hanno bisogno ora di nuovi strumenti e processi per analizzare le perdite da stress climatico e gli scenari climatici”. E sono 5 i fattori che dovrebbero considerare quando si parla degli impatti materiali del rischio climatico sul credito:

• i rischi fisici e di transizione tendono a concentrarsi in aree specifiche, motivo per cui secondo gli esperti le banche dovrebbero effettuare una mappatura dettagliata per focalizzare i propri sforzi sui rischi prioritari per ognuno dei portafogli ad alto rischio;
• nei settori esposti a un elevato rischio fisico e di transizione, l’impatto medio sul credito risulta essere moderato nel breve termine, ma viene riscontrato un elevato grado di variabilità tra i singoli debitori;
• nei settori esposti ai rischi fisici, la maggior parte del rischio non riguarda gli impatti diretti ma quelli a catena;
• il rischio climatico non gestito può intaccare i profitti anche del 35%;
• è necessaria un’architettura aperta capace di supportare nuove metodologie per la standardizzazione e la raccolta dei dati, ma anche lo sviluppo di competenze interdisciplinari per la gestione del credito e dei modelli di rischio.

“Le istituzioni finanziarie devono compiere progressi significativi in due importanti approcci alla valutazione del rischio climatico: le analisi di scenario climatico e l'integrazione del clima nei processi di credito”, spiegano da McKinsey e Iacpm. “Man mano che sviluppano le capacità di valutazione dei rischi climatici attraverso l’identificazione dei rischi e l’analisi degli scenari climatici, il passo successivo consiste nello sviluppare un approccio decisionale in materia creditizia che garantisca che i rischi climatici siano considerati in modo appropriato e sufficiente nella costruzione e nella gestione del portafoglio. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario incorporare l’analisi quantitativa del rischio climatico nel processo di valutazione del credito. La progettazione e la sperimentazione di una scheda di valutazione del rischio climatico, che utilizzi le conoscenze raccolte durante la fase di identificazione del rischio e di analisi degli scenari potrebbe rivelarsi fondamentale”.

In sintesi, sono 8 gli step da affrontare per integrare il clima nei processi di credito:

• eseguire una rapida mappatura per valutare dove si concentrano i rischi;
• eseguire analisi di scenario per misurare l’impatto del credito nei vari settori;
• sviluppare schede di valutazione del rischio climatico su portafogli ad alto rischio e progettare un approccio per integrarle nei processi di credito;
• progettare soluzioni per la raccolta e l’archiviazione dei dati;
• introdurre le schede di valutazione del rischio climatico nei settori ad alto rischio;
• valutare la propensione al rischio e la visione interna dell’azienda rispetto al rischio climatico;
• creare l’infrastruttura tecnologica necessaria per raccogliere dati incrementali per la gestione del credito;
• aggiornare le politiche di credito, i limiti e le procedure.