Investimenti sostenibili vs. investimenti tradizionali: chi ha avuto la meglio nel mercato americano?

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Nell’ultimo periodo le tematiche ESG stanno ricoprendo un ruolo sempre più importante tra gli investitori. Confermano questo trend le nuove regole sulla rilevazione delle preferenze di sostenibilità dei clienti.

Nell’ultimo periodo le tematiche ESG stanno ricoprendo un ruolo sempre più importante tra gli investitori. Confermano questo trend le nuove regole sulla rilevazione delle preferenze di sostenibilità dei clienti. Il nuovo regolamento obbliga i consulenti finanziari a raccogliere informazioni dai clienti riguardo alle loro preferenze in tema di sostenibilità, e di considerare questi aspetti nella scelta degli investimenti proposti.


In termini di performance, come si sono comportati i fondi con un focus ESG rispetto ai fondi tradizionali? Vediamo una comparazione tra l’ETF iShares MSCI USA SRI (IE00BYVJRR92) e l’ETF iShares Core S&P 500 (IE00B5BMR087), prodotti che investono nel mercato americano.


Negli ultimi 5 anni l’ETF iShares MSCI USA SRI ha ottenuto una performance del 135,4% mentre l’ETF iShares Core S&P 500 ha ottenuto una performance del 108,2%. Per quanto riguarda la volatilità, entrambi gli ETF hanno avuto una deviazione standard del 21%. Possiamo notare che la performance dell’ETF con criteri ESG è stata superiore all’ETF tradizionale mantenendo lo stesso livello di volatilità.


Per quanto riguarda il Max DrawDown dei due strumenti, ovvero la distanza tra il picco assoluto e il minimo assoluto, è stata del 32,9% per l’ETF ESG e del 33,6% per l’ETF tradizionale.


La correlazione dei due strumenti è stata dello 0,98 (1 indica correlazione perfetta). Questo significa che i due strumenti, se inseriti nello stesso portafoglio, non portano praticamente nessun beneficio in termini di diversificazione.

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